Según los historiadores azerbaiyanos, el nombre de la ciudad se remonta al etnónimo de los sakas, que llegaron al territorio de la actual Azerbaiyán en el siglo VII a. C. y lo poblaron durante varios siglos. Se remonta a una época, cuando era un centro de mercado en la Ruta de la Seda, que unía Daguestán, Rusia, con las rutas comerciales del norte a través del Cáucaso. Muchos lugares públicos y casas privadas en Shaki están decorados con shebeke, una celosía de madera de vidrio coloreado, unida sin pegamento ni solo clavo La técnica es compleja y conocida solo por unos pocos artesanos que pasan su meticulosa artesanía de generación en generación. El Palacio de Shaki Khans, que fue una residencia de verano de Shaki Khans, sigue siendo uno de los hitos más visibles de Shaki. Construido en 1762 sin un solo clavo, es uno de los monumentos más maravillosos de su época. El Centro histórico de Sheki con el Palacio de Khan se agregó a la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO en julio de 2019.